Сравнение YCL с FLSP
YCL (ProShares Ultra Yen) and FLSP (Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF) are both exchange-traded funds - YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%), while FLSP is a Long-Short fund actively managed by Franklin Templeton. YCL is passively managed, while FLSP is actively managed. Over the past 5 years, YCL returned -19.30%/yr vs 8.35%/yr for FLSP. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. YCL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FLSP.
Доходность
Сравнение доходности YCL и FLSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCL показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.
YCL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -22.14%
- 3 года*
- -13.96%
- 5 лет*
- -19.30%
- 10 лет*
- -13.37%
FLSP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 14.58%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YCL и FLSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCL ProShares Ultra Yen | -7.56% | -6.34% | -25.97% | -20.46% | -26.92% | -20.94% | 7.16% | 1.26% |
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 1.97% | 15.56% | 11.75% | 3.14% | 0.44% | 11.44% | -15.19% | 0.90% |
Correlation
The correlation between YCL and FLSP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г. | -0.07 |
The correlation between YCL and FLSP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCL vs. FLSP — Ранг доходности на риск
YCL
FLSP
Сравнение YCL c FLSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCL | FLSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.63 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 10.82 | -12.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCL и FLSP
Максимальная просадка YCL за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и FLSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCL | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.39% | -22.75% | -65.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.74% | -4.03% | -20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.14% | -6.69% | -34.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -9.52% | -57.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.37% | -1.26% | -87.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.21% | -6.26% | -46.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 1.39% | +14.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCL и FLSP
Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 1.35%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCL | FLSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.79% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 6.78% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.43% | 9.07% | +7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 13.35% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 13.48% | +4.97% |
Сравнение комиссий YCL и FLSP
YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCL и FLSP
YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSP Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF | 2.60% | 2.65% | 1.18% | 1.19% | 2.18% | 1.19% | 8.08% |
YCL ProShares Ultra Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YCL and FLSP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLSP has higher volatility (1.79%) compared to YCL (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.39% vs FLSP's -22.75%.
On 5-year performance, FLSP leads with 8.35% vs -19.30% for YCL. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.35% return vs -19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.
FLSP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for YCL.
YCL is categorized as Leveraged Currency, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.65% for FLSP.
FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCL и FLSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор