PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YCL с FLSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YCL и FLSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Yen (YCL) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YCL показывает доходность -7.56%, что значительно ниже, чем у FLSP с доходностью 1.97%.


YCL

1 день
0.22%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
-8.37%
1 год
-22.14%
3 года*
-13.96%
5 лет*
-19.30%
10 лет*
-13.37%

FLSP

1 день
-0.36%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.01%
1 год
14.58%
3 года*
10.33%
5 лет*
8.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YCL и FLSP


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YCL
ProShares Ultra Yen
-7.56%-6.34%-25.97%-20.46%-26.92%-20.94%7.16%1.26%
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
1.97%15.56%11.75%3.14%0.44%11.44%-15.19%0.90%

Correlation

The correlation between YCL and FLSP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

-0.07

The correlation between YCL and FLSP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Yen

Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF

Доходность на риск

YCL vs. FLSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YCL
Ранг доходности на риск YCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCL: 22
Ранг коэф-та Мартина

FLSP
Ранг доходности на риск FLSP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCL c FLSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Yen (YCL) и Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YCLFLSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.28

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

3.63

-4.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

10.82

-12.18

YCL vs. FLSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCL на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа FLSP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCL и FLSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YCL и FLSP

Максимальная просадка YCL за все время составила -88.39%, что больше максимальной просадки FLSP в -22.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCL и FLSP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YCLFLSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.39%

-22.75%

-65.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.74%

-4.03%

-20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.14%

-6.69%

-34.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-9.52%

-57.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.37%

-1.26%

-87.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.21%

-6.26%

-46.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.38%

1.39%

+14.99%

Волатильность

Сравнение волатильности YCL и FLSP

Текущая волатильность для ProShares Ultra Yen (YCL) составляет 1.35%, в то время как у Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF (FLSP) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что YCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YCLFLSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.79%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

6.78%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

9.07%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

13.35%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.45%

13.48%

+4.97%

Сравнение комиссий YCL и FLSP

YCL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLSP в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YCL и FLSP

YCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLSP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
FLSP
Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF
2.60%2.65%1.18%1.19%2.18%1.19%8.08%
YCL
ProShares Ultra Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YCL and FLSP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLSP has higher volatility (1.79%) compared to YCL (1.35%). In terms of maximum drawdown, YCL dropped -88.39% vs FLSP's -22.75%.

On 5-year performance, FLSP leads with 8.35% vs -19.30% for YCL. On fees, FLSP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSP has performed better with a 8.35% return vs -19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for YCL.

FLSP has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 0.00% for YCL.

YCL is categorized as Leveraged Currency, while FLSP is Long-Short. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for YCL and 0.65% for FLSP.

FLSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YCL и FLSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор