Сравнение YCGEX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YCG Enhanced Fund (YCGEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
YCGEX управляется YCG FUNDS. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCGEX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -11.42% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YCGEX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции QUERX немного впереди с 10.65%.
YCGEX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 10.48%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCGEX и QUERX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
YCGEX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
YCGEX
QUERX
Сравнение YCGEX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCGEX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.34 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 0.56 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 0.45 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 2.06 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCGEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.34 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.70 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между YCGEX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и QUERX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.55% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и QUERX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCGEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -30.81% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -8.92% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -22.04% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -30.81% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -4.33% | -9.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.95% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 1.95% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и QUERX
YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCGEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 2.81% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 5.75% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 12.05% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 13.08% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 15.23% | +2.70% |