Сравнение YCGEX с QUERX
YCGEX (YCG Enhanced Fund) and QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, YCGEX returned 11.05%/yr vs 10.83%/yr for QUERX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. YCGEX charges 1.19%/yr vs 0.31%/yr for QUERX.
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и QUERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 8.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YCGEX имеют среднегодовую доходность 11.05%, а акции QUERX немного отстают с 10.83%.
YCGEX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- -3.85%
- С начала года
- -4.13%
- 1 год
- -4.33%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 11.05%
QUERX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 6.38%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам YCGEX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -4.13% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.13% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Correlation
The correlation between YCGEX and QUERX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between YCGEX and QUERX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YCGEX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
YCGEX
QUERX
Сравнение YCGEX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YCGEX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.63 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.40 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и QUERX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и QUERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YCGEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -30.81% | -5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -5.93% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.96% | -10.21% | -5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -22.04% | -8.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -30.81% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | 0.00% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -3.89% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 1.79% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и QUERX
YCG Enhanced Fund (YCGEX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YCGEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 2.17% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.96% | 6.19% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 8.16% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 13.03% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 15.19% | +2.78% |
Сравнение комиссий YCGEX и QUERX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и QUERX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности QUERX в 21.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 21.14% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.13% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
YCGEX and QUERX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCGEX has higher volatility (5.96%) compared to QUERX (2.17%). In terms of maximum drawdown, YCGEX dropped -35.90% vs QUERX's -30.81%.
QUERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YCGEX и QUERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор