Сравнение YCGEX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
YCGEX управляется YCG FUNDS. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности YCGEX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YCGEX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | -11.42% | 4.14% | 11.99% | 30.15% | -22.38% | 27.32% | 17.27% | 41.20% | -3.25% | 22.81% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, YCGEX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YCGEX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции MUHLX немного впереди с 10.68%.
YCGEX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -10.89%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 10.48%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YCGEX и MUHLX
YCGEX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
YCGEX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
YCGEX
MUHLX
Сравнение YCGEX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YCG Enhanced Fund (YCGEX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YCGEX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.42 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.97 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.37 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 8.57 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YCGEX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.42 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.51 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между YCGEX и MUHLX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YCGEX и MUHLX
Дивидендная доходность YCGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YCGEX YCG Enhanced Fund | 5.55% | 4.92% | 4.31% | 1.96% | 0.00% | 9.49% | 0.00% | 0.56% | 3.53% | 3.66% | 3.38% | 2.13% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок YCGEX и MUHLX
Максимальная просадка YCGEX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCGEX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YCGEX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -62.05% | +26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.96% | -10.23% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -18.63% | -12.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -40.85% | +4.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -5.65% | -8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -10.81% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 2.83% | +2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности YCGEX и MUHLX
Текущая волатильность для YCG Enhanced Fund (YCGEX) составляет 4.56%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что YCGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YCGEX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 6.01% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 12.06% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 16.85% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 14.77% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 17.04% | +0.89% |