Сравнение YBTC с ZCSH
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. YBTC is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, YBTC returned -35.71% vs 1002.48% for ZCSH. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -4.23% | 58.55% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 134.50% |
Correlation
The correlation between YBTC and ZCSH is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
YBTC
ZCSH
Сравнение YBTC c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.48 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 14.55 | -15.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 28.49 | -29.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 6.10 | -7.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.10 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и ZCSH
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -93.73% | +46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -69.62% | +22.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -15.71% | -28.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -74.41% | +61.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 35.49% | -9.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и ZCSH
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.85%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 48.45% | -39.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 94.06% | -62.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 166.02% | -126.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 136.87% | -96.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 136.87% | -96.06% |
Сравнение комиссий YBTC и ZCSH
YBTC берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и ZCSH
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and ZCSH have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to YBTC (8.85%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs -35.71% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор