PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTC с PDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTC с PDI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while PDI (PIMCO Dynamic Income Fund) is a stock. Over the past year, YBTC returned -37.59% vs 0.14% for PDI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -24.91%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью -0.81%.

YBTC

1 день
0.37%
1 месяц
-18.77%
С начала года
-24.91%
6 месяцев
-26.59%
1 год
-37.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDI

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
-0.75%
1 год
0.14%
3 года*
10.87%
5 лет*
2.19%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTC и PDI

2026 (YTD)20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-24.91%-4.23%55.31%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		-0.81%11.03%12.30%

Correlation

The correlation between YBTC and PDI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PCNPDI с JEPIPDI с PHKPDI с CEFS

Доходность на риск

YBTC vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBTCPDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.01

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.29
0.09

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.01

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.01

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

0.03

-1.43

YBTC vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBTC и PDI

Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и PDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTCPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-46.47%

-2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.82%

-10.95%

-37.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.17%

-8.56%

-36.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-6.22%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.82%

5.09%

+21.73%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и PDI

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTCPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

3.31%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.05%

8.27%

+23.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

11.31%

+28.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.99%

15.53%

+25.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.99%

19.04%

+21.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и PDI

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 87.71%, что больше доходности PDI в 16.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		16.24%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		87.71%76.04%44.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YBTC and PDI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBTC has higher volatility (12.36%) compared to PDI (3.31%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs PDI's -46.47%.

PDI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTC и PDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор