Сравнение YBTC с CLIP
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. YBTC is actively managed, while CLIP is passively managed. Over the past year, YBTC returned -35.71% vs 3.96% for CLIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.50%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -4.23% | 58.55% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.50% | 4.23% | 4.96% |
Correlation
The correlation between YBTC and CLIP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between YBTC and CLIP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. CLIP — Ранг доходности на риск
YBTC
CLIP
Сравнение YBTC c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -73.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 20.66 | -19.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 142.22 | -142.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1,151.15 | -1,152.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 17.26 | -18.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 10.71 | -10.55 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и CLIP
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -0.08% | -47.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -0.03% | -47.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | 0.00% | -44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -0.00% | -12.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 0.00% | +25.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и CLIP
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 0.06% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 0.14% | +31.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 0.23% | +38.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 0.44% | +40.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 0.44% | +40.37% |
Сравнение комиссий YBTC и CLIP
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и CLIP
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, что больше доходности CLIP в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.91% | 4.14% | 5.11% | 2.75% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and CLIP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.85%) compared to CLIP (0.06%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs CLIP's -0.08%.
On 1-year performance, CLIP leads with 3.96% vs -35.71% for YBTC. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CLIP has performed better with a 3.96% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 3.91% for CLIP.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while CLIP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Roundhill and Global X. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.26 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор