Сравнение YBTC с CBTO
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -26.15%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.41%.
YBTC
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -16.58%
- С начала года
- -26.15%
- 6 месяцев
- -25.92%
- 1 год
- -36.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -26.15% | -25.36% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
Correlation
The correlation between YBTC and CBTO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. CBTO — Ранг доходности на риск
YBTC
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YBTC c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBTC | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBTC и CBTO
Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -21.23% | -27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.07% | -21.23% | -24.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.58% | -15.30% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 12.38% | +27.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 12.38% | +28.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.90% | 12.38% | +28.52% |
Сравнение комиссий YBTC и CBTO
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и CBTO
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 89.41%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 89.41% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and CBTO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 0.24% for CBTO.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Roundhill and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор