Сравнение YBTC с CBOL
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -18.46% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between YBTC and CBOL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. CBOL — Ранг доходности на риск
YBTC
CBOL
Сравнение YBTC c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -1.80 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и CBOL
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -4.91% | -42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -4.64% | -39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -3.21% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 3.88% | +35.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 3.88% | +36.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 3.88% | +36.93% |
Сравнение комиссий YBTC и CBOL
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и CBOL
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and CBOL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 1.83% for CBOL.
YBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Roundhill and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор