Сравнение YBTC с BTRN
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. YBTC is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, YBTC returned -36.84% vs -17.28% for BTRN. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 28.40% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between YBTC and BTRN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between YBTC and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BTRN — Ранг доходности на риск
YBTC
BTRN
Сравнение YBTC c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.69 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.17 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.00 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BTRN
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -36.97% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -25.29% | -21.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.60% | -25.22% | -20.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -14.43% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.85% | 14.76% | +11.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BTRN
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.93% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.30% | 10.35% | +20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.25% | 19.84% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.82% | 30.94% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 30.94% | +9.88% |
Сравнение комиссий YBTC и BTRN
И YBTC, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BTRN
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 90.64%, что больше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and BTRN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.73%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -36.84% for YBTC. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 30.57% for BTRN.
They also come from different issuers: Roundhill and Global X.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор