Сравнение YBTC с BTC
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -35.71% vs -38.61% for BTC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -25.36%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -25.36%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -38.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -4.23% | 22.98% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.36% | -7.50% | 44.64% |
Correlation
The correlation between YBTC and BTC is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between YBTC and BTC has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BTC — Ранг доходности на риск
YBTC
BTC
Сравнение YBTC c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.86 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.78 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.36 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.89 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.00 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BTC
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, примерно равная максимальной просадке BTC в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -49.34% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -49.34% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -47.98% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -16.61% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 28.38% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BTC
Текущая волатильность для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) составляет 8.85%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 9.40%. Это указывает на то, что YBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 9.40% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 34.45% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 43.69% | -4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 48.30% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 48.30% | -7.49% |
Сравнение комиссий YBTC и BTC
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BTC
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, YBTC and BTC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BTC has higher volatility (9.40%) compared to YBTC (8.85%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs BTC's -49.34%.
On 1-year performance, YBTC leads with -35.71% vs -38.61% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, YBTC has been the lower-risk option at 8.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBTC has performed better with a -35.71% return vs -38.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Roundhill and Grayscale. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.15% for BTC.
BTC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор