PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBTC с BCDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBTC с BCDF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -36.92% vs 2.25% for BCDF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.

Доходность

Сравнение доходности YBTC и BCDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBTC показывает доходность -26.15%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -0.15%.

YBTC

1 день
-2.45%
1 месяц
-16.58%
С начала года
-26.15%
6 месяцев
-25.92%
1 год
-36.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCDF

1 день
0.05%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-1.22%
1 год
2.25%
3 года*
14.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBTC и BCDF

2026 (YTD)20252024
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-26.15%-4.23%55.31%
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		-0.15%11.63%18.55%

Correlation

The correlation between YBTC and BCDF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Horizon Kinetics Blockchain Development ETF

Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с BTC-USDYBTC с YETHYBTC с QDTEYBTC с MAXI
Часто сравнивают с BCDF:
BCDF с VTIBCDF с BITSBCDF с STCEBCDF с NVIRBCDF с BTRNBCDF с ETCOBCDF с ARKB

Доходность на риск

YBTC vs. BCDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
BCDF
Ранг доходности на риск BCDF: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCDF: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCDF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCDF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCDF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCDF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBTC c BCDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBTCBCDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.15

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
0.31

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.04

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

0.21

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

0.58

-1.92

YBTC vs. BCDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BCDF равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YBTC и BCDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBTC и BCDF

Максимальная просадка YBTC за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BCDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBTCBCDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-27.70%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.82%

-10.70%

-38.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.07%

-10.65%

-35.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.58%

-9.80%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.69%

3.87%

+23.82%

Волатильность

Сравнение волатильности YBTC и BCDF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBTCBCDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

5.92%

+6.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.04%

11.42%

+20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.80%

15.12%

+24.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.90%

16.94%

+23.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.90%

16.94%

+23.96%

Сравнение комиссий YBTC и BCDF

YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBTC и BCDF

Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 89.41%, что больше доходности BCDF в 2.53%

ПозицияTTM2025202420232022
BCDF
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF		2.53%2.53%1.63%0.69%0.38%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		89.41%76.04%44.53%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YBTC and BCDF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YBTC has higher volatility (12.43%) compared to BCDF (5.92%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -48.82% vs BCDF's -27.70%.

On 1-year performance, BCDF leads with 2.25% vs -36.92% for YBTC. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 2.25% return vs -36.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.

YBTC has the higher dividend yield at 89.41%, compared with 2.53% for BCDF.

They also come from different issuers: Roundhill and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.85% for BCDF.

BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBTC и BCDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор