Сравнение YBTC с BCDF
YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBTC returned -35.71% vs 6.26% for BCDF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. YBTC charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности YBTC и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBTC показывает доходность -23.39%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 3.23%.
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 4.02%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBTC и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -4.23% | 58.55% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 3.23% | 11.63% | 18.35% |
Correlation
The correlation between YBTC and BCDF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBTC vs. BCDF — Ранг доходности на риск
YBTC
BCDF
Сравнение YBTC c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBTC | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.08 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.82 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1.85 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBTC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.43 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок YBTC и BCDF
Максимальная просадка YBTC за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBTC и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBTC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -27.70% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.09% | -7.63% | -39.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.06% | -7.63% | -36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -9.83% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.69% | 3.39% | +22.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBTC и BCDF
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что YBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBTC | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.85% | 5.17% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 11.03% | +20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.20% | 14.76% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.81% | 16.94% | +23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.81% | 16.94% | +23.87% |
Сравнение комиссий YBTC и BCDF
YBTC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBTC и BCDF
Дивидендная доходность YBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 88.13%, что больше доходности BCDF в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.45% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBTC and BCDF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.85%) compared to BCDF (5.17%). In terms of maximum drawdown, YBTC dropped -47.09% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 6.26% vs -35.71% for YBTC. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 6.26% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 2.45% for BCDF.
They also come from different issuers: Roundhill and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for YBTC and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBTC и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор