Сравнение YBST с PAPI
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. YBST charges 1.38%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности YBST и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 9.52%.
YBST
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- -18.67%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- 9.52%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 13.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -18.67% | -4.74% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 9.52% | -1.51% |
Correlation
The correlation between YBST and PAPI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBST vs. PAPI — Ранг доходности на риск
YBST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PAPI
Сравнение YBST c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBST | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBST и PAPI
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -14.27% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | -1.74% | -21.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -2.77% | -13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 10.42% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 11.73% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 11.73% | +5.22% |
Сравнение комиссий YBST и PAPI
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и PAPI
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что больше доходности PAPI в 7.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.48% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 47.82% | 3.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and PAPI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
YBST has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 7.48% for PAPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для YBST и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор