Сравнение YBST с IVVW
YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. YBST is actively managed, while IVVW is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности YBST и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBST показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.70%.
YBST
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- -18.67%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 5.70%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBST и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | -18.67% | -4.74% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.70% | 1.19% |
Correlation
The correlation between YBST and IVVW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение распределения секторов YBST и IVVW
Секторы
YBST
IVVW
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
YBST
IVVW
Сырьевые материалы
YBST
-
IVVW
Коммуникационные услуги
YBST
-
IVVW
Потребительский циклический сектор
YBST
-
IVVW
Потребительский защитный сектор
YBST
-
IVVW
Энергетика
YBST
-
IVVW
Здравоохранение
YBST
-
IVVW
Промышленность
YBST
-
IVVW
Недвижимость
YBST
-
IVVW
Технологии
YBST
-
IVVW
Коммунальные услуги
YBST
-
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBST vs. IVVW — Ранг доходности на риск
YBST
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение YBST c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBST | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBST и IVVW
Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -16.79% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | -0.02% | -23.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -1.72% | -14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBST и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBST | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 8.09% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 12.64% | +4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 12.64% | +4.31% |
Сравнение комиссий YBST и IVVW
YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBST и IVVW
Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что больше доходности IVVW в 19.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.26% | 18.55% | 13.72% |
YBST GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF | 47.82% | 3.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBST and IVVW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.
YBST has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 19.26% for IVVW.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для YBST и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор