PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBST с FBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBST с FBL

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - YBST is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. YBST charges 1.38%/yr vs 1.15%/yr for FBL.

Доходность

Сравнение доходности YBST и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBST показывает доходность -18.67%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -31.68%.

YBST

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
-18.67%
С начала года
-18.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBL

1 день
-9.90%
1 месяц
-7.69%
6 месяцев
-31.68%
С начала года
-31.68%
1 год
-46.86%
3 года*
23.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBST и FBL

2026 (YTD)2025
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		-18.67%-4.74%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		-31.68%3.29%

Correlation

The correlation between YBST and FBL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов YBST и FBL

Секторы
YBST
FBL

Финансовые услуги

97.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

66.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YBST
97.0%
FBL

-

Сырьевые материалы

YBST

-

FBL

-

Коммуникационные услуги

YBST

-

FBL
66.7%

Потребительский циклический сектор

YBST

-

FBL

-

Потребительский защитный сектор

YBST

-

FBL

-

Энергетика

YBST

-

FBL

-

Здравоохранение

YBST

-

FBL

-

Промышленность

YBST

-

FBL

-

Недвижимость

YBST

-

FBL

-

Технологии

YBST

-

FBL

-

Коммунальные услуги

YBST

-

FBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Часто сравнивают с YBST:
YBST с PLTMYBST с QQAYBST с DHSBYBST с CHPYYBST с IVVWYBST с GOOPYBST с TSMY
Часто сравнивают с FBL:
FBL с METUFBL с METAFBL с GGLLFBL с MSFLFBL с TQQQFBL с NVDLFBL с SMH

Доходность на риск

YBST vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBST c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBSTFBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.63

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.91

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.29

—

YBST vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBST и FBL

Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и FBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBSTFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-61.15%

+36.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-61.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-61.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-55.72%

+32.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-17.28%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

36.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности YBST и FBL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBSTFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

31.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

59.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

75.00%

-58.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

72.00%

-55.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

72.00%

-55.05%

Сравнение комиссий YBST и FBL

YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBST и FBL

Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что больше доходности FBL в 3.04%

ПозицияTTM202520242023
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF		3.04%2.07%0.00%51.58%
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		47.82%3.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YBST and FBL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.

YBST has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 3.04% for FBL.

YBST is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 1.15% for FBL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBST и FBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор