PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBST с NVDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBST с NVDL

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - YBST is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBST charges 1.38%/yr vs 1.05%/yr for NVDL.

Доходность

Сравнение доходности YBST и NVDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBST показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -3.81%.

YBST

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
-18.67%
С начала года
-18.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDL

1 день
-3.16%
1 месяц
-25.54%
6 месяцев
-3.81%
С начала года
-3.81%
1 год
21.48%
3 года*
88.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBST и NVDL

2026 (YTD)2025
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		-18.67%-4.74%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		-3.81%10.77%

Correlation

The correlation between YBST and NVDL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов YBST и NVDL

Секторы
YBST
NVDL

Финансовые услуги

97.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

YBST
97.0%
NVDL
100.0%

Сырьевые материалы

YBST

-

NVDL
0.0%

Коммуникационные услуги

YBST

-

NVDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

YBST

-

NVDL
0.0%

Потребительский защитный сектор

YBST

-

NVDL
0.0%

Энергетика

YBST

-

NVDL
0.0%

Здравоохранение

YBST

-

NVDL
0.0%

Промышленность

YBST

-

NVDL
0.0%

Недвижимость

YBST

-

NVDL
0.0%

Технологии

YBST

-

NVDL
100.0%

Коммунальные услуги

YBST

-

NVDL
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с YBST:
YBST с PLTMYBST с QQAYBST с DHSBYBST с FBLYBST с CHPYYBST с IVVWYBST с GOOP
Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU

Доходность на риск

YBST vs. NVDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBST c NVDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBSTNVDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.31

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.92

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.11

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.08

—

YBST vs. NVDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBST и NVDL

Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и NVDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBSTNVDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-67.55%

+42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-42.23%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-34.40%

+10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-17.19%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

20.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности YBST и NVDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBSTNVDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

23.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

53.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

70.21%

-53.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

90.19%

-73.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

90.19%

-73.24%

Сравнение комиссий YBST и NVDL

YBST берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии NVDL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBST и NVDL

Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		47.82%3.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YBST and NVDL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.38% for YBST.

YBST has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for NVDL.

YBST is categorized as Derivative Income, while NVDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 1.05% for NVDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBST и NVDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор