Сравнение YBMN с SPIN
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.79%.
YBMN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -31.09% | -6.74% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 2.48% |
Correlation
The correlation between YBMN and SPIN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. SPIN — Ранг доходности на риск
YBMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение YBMN c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBMN | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и SPIN
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -16.85% | -40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -0.35% | -49.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -2.23% | -32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.73% | 11.26% | +67.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 14.25% | +64.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.73% | 14.25% | +64.48% |
Сравнение комиссий YBMN и SPIN
YBMN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и SPIN
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 58.27%, что больше доходности SPIN в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 58.27% | 6.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and SPIN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for YBMN.
YBMN has the higher dividend yield at 58.27%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор