Сравнение YBMN с SPIN
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью 3.18%.
YBMN
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -23.25% | -2.52% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.18% | 1.51% |
Correlation
The correlation between YBMN and SPIN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. SPIN — Ранг доходности на риск
YBMN
SPIN
Сравнение YBMN c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBMN | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.96 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок YBMN и SPIN
Максимальная просадка YBMN за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -16.85% | -34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -0.14% | -43.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -2.28% | -28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 10.49% | +69.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 14.31% | +66.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 14.31% | +66.13% |
Сравнение комиссий YBMN и SPIN
YBMN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и SPIN
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности SPIN в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.63% | 8.20% | 2.36% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 43.58% | 6.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and SPIN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for YBMN.
YBMN has the higher dividend yield at 43.58%, compared with 5.63% for SPIN.
They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор