Сравнение YBIT с EZET
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. YBIT is actively managed, while EZET is passively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs -46.15% for EZET. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -37.92%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -37.92%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -2.49% | 4.72% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -37.92% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between YBIT and EZET is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between YBIT and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. EZET — Ранг доходности на риск
YBIT
EZET
Сравнение YBIT c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.91 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.68 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.06 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и EZET
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что меньше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -67.89% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -67.89% | +20.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -61.95% | +18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -34.69% | +18.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 43.72% | -14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и EZET
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 8.40%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 14.52% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 46.99% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 67.52% | -30.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 71.84% | -33.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 71.84% | -33.44% |
Сравнение комиссий YBIT и EZET
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и EZET
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, тогда как EZET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and EZET have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (14.52%) compared to YBIT (8.40%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, YBIT leads with -41.67% vs -46.15% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -41.67% return vs -46.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 0.00% for EZET.
They also come from different issuers: YieldMax and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор