Сравнение YBIT с ETHD
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -40.64% vs -36.09% for ETHD. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. YBIT charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for ETHD.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и ETHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у ETHD с доходностью 98.16%.
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и ETHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -2.49% | -0.57% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
Correlation
The correlation between YBIT and ETHD is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between YBIT and ETHD has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. ETHD — Ранг доходности на риск
YBIT
ETHD
Сравнение YBIT c ETHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | ETHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.06 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.44 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -0.56 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и ETHD
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что меньше максимальной просадки ETHD в -95.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и ETHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -95.59% | +48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.30% | -82.01% | +34.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -84.52% | +37.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -66.48% | +50.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.03% | 64.02% | -36.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и ETHD
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 11.55%, в то время как у ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) волатильность равна 39.60%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | ETHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 39.60% | -28.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 92.56% | -63.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.83% | 137.24% | -100.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 142.43% | -103.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 142.43% | -103.74% |
Сравнение комиссий YBIT и ETHD
YBIT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ETHD в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и ETHD
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.69%, что больше доходности ETHD в 8.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and ETHD have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to YBIT (11.55%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs ETHD's -95.59%.
On 1-year performance, ETHD leads with -36.09% vs -40.64% for YBIT. On fees, YBIT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHD has performed better with a -36.09% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 8.83% for ETHD.
They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 1.01% for ETHD.
ETHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и ETHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор