Сравнение YBIT с CHPY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs 94.68% for CHPY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 60.48%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 45.40%
- С начала года
- 60.48%
- 1 год
- 94.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | 2.97% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 60.48% | 56.76% |
Correlation
The correlation between YBIT and CHPY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. CHPY — Ранг доходности на риск
YBIT
CHPY
Сравнение YBIT c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.42 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 5.21 | -6.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 21.47 | -22.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и CHPY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что больше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -18.27% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -18.27% | -29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -18.27% | -25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -2.53% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 4.42% | +24.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и CHPY
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 8.40%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 17.86%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 17.86% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 31.45% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 35.80% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 37.86% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 37.86% | +0.54% |
Сравнение комиссий YBIT и CHPY
И YBIT, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и CHPY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности CHPY в 36.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.48% | 28.19% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and CHPY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (17.86%) compared to YBIT (8.40%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs CHPY's -18.27%.
On 1-year performance, CHPY leads with 94.68% vs -41.67% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 94.68% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 36.48% for CHPY.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while CHPY is Derivative Income.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор