Сравнение YBIT с CHPY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -40.64% vs 136.97% for CHPY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 88.59%.
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | 2.97% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | 56.76% |
Correlation
The correlation between YBIT and CHPY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. CHPY — Ранг доходности на риск
YBIT
CHPY
Сравнение YBIT c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.65 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 11.33 | -12.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 39.47 | -40.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и CHPY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -12.19% | -35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.30% | -12.17% | -35.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -3.96% | -43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -2.16% | -13.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.03% | 3.48% | +23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и CHPY
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 11.55%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 19.30% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 28.01% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.83% | 32.65% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 36.34% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 36.34% | +2.35% |
Сравнение комиссий YBIT и CHPY
И YBIT, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и CHPY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.69%, что больше доходности CHPY в 29.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and CHPY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (19.30%) compared to YBIT (11.55%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs CHPY's -12.19%.
On 1-year performance, CHPY leads with 136.97% vs -40.64% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 136.97% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 29.89% for CHPY.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while CHPY is Derivative Income.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (4.22 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор