Сравнение YBIT с CHPY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -36.59% vs 143.61% for CHPY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -26.82%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | 7.55% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between YBIT and CHPY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. CHPY — Ранг доходности на риск
YBIT
CHPY
Сравнение YBIT c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.78 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 11.88 | -12.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 45.33 | -46.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 5.23 | -6.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 4.71 | -5.09 |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и CHPY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -12.17% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -12.17% | -33.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -1.51% | -43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -1.98% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.85% | 3.18% | +21.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и CHPY
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 7.61%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 11.32% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.76% | 22.41% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.16% | 27.61% | +8.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.65% | 33.16% | +5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.65% | 33.16% | +5.49% |
Сравнение комиссий YBIT и CHPY
И YBIT, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и CHPY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 105.79%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and CHPY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPY has higher volatility (11.32%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -45.54% vs CHPY's -12.17%.
On 1-year performance, CHPY leads with 143.61% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPY has performed better with a 143.61% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
YBIT has the higher dividend yield at 105.79%, compared with 28.83% for CHPY.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while CHPY is Derivative Income.
CHPY currently has the higher Sharpe Ratio (5.23 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор