Сравнение YBIT с CEPI
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -40.64% vs 25.46% for CEPI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -30.07%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 18.69%.
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 16.50%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -2.49% | -5.89% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 18.69% | 10.75% | -7.02% |
Correlation
The correlation between YBIT and CEPI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between YBIT and CEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. CEPI — Ранг доходности на риск
YBIT
CEPI
Сравнение YBIT c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.14 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 2.70 | -4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и CEPI
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.30%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.30% | -29.48% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.30% | -22.47% | -24.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.23% | -4.75% | -42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.91% | -8.39% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.03% | 9.46% | +17.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и CEPI
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 8.27% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.42% | 21.54% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.83% | 27.35% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.69% | 31.59% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 31.59% | +7.10% |
Сравнение комиссий YBIT и CEPI
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и CEPI
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 106.69%, что больше доходности CEPI в 42.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 42.91% | 50.78% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and CEPI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (11.55%) compared to CEPI (8.27%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.30% vs CEPI's -29.48%.
On 1-year performance, CEPI leads with 25.46% vs -40.64% for YBIT. On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEPI has been the lower-risk option at 8.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEPI has performed better with a 25.46% return vs -40.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 42.91% for CEPI.
They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.85% for CEPI.
CEPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор