Сравнение YBIT с BFJL
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, YBIT returned -41.67% vs -15.87% for BFJL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. YBIT charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.69%.
YBIT
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- -30.01%
- С начала года
- -25.67%
- 1 год
- -41.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -8.05%
- С начала года
- -4.69%
- 1 год
- -15.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBIT и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.67% | -15.67% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.69% | -7.43% |
Correlation
The correlation between YBIT and BFJL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between YBIT and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. BFJL — Ранг доходности на риск
YBIT
BFJL
Сравнение YBIT c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.75 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.04 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и BFJL
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -21.27% | -26.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -21.27% | -26.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.92% | -18.65% | -25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.69% | -12.69% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.16% | 15.32% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и BFJL
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что YBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | 2.88% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 6.57% | +22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.92% | 13.11% | +23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.40% | 13.25% | +25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.40% | 13.25% | +25.15% |
Сравнение комиссий YBIT и BFJL
YBIT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и BFJL
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 95.62%, что больше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.62% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and BFJL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBIT has higher volatility (8.40%) compared to BFJL (2.88%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.87% vs -41.67% for YBIT. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.87% return vs -41.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 95.62%, compared with 1.41% for BFJL.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: YieldMax and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for YBIT and 0.90% for BFJL.
YBIT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор