Сравнение YAR.OL с SPY
YAR.OL (Yara International ASA) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, YAR.OL returned 11.68%/yr vs 17.04%/yr for SPY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YAR.OL и SPY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YAR.OL торгуется в NOK, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YAR.OL показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции YAR.OL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.68% против 17.04% соответственно.
YAR.OL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 26.27%
- 6 месяцев
- 35.85%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.68%
SPY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.00%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 17.04%
Сравнение доходности по годам YAR.OL и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAR.OL Yara International ASA | 26.27% | 39.48% | -15.44% | -1.83% | 6.16% | 37.73% | 6.91% | 11.42% | -9.78% | 14.36% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 3.21% | 4.24% | 39.83% | 31.27% | -9.16% | 32.04% | 15.58% | 33.13% | 0.83% | 15.71% |
Correlation
The correlation between YAR.OL and SPY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between YAR.OL and SPY shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAR.OL vs. SPY — Ранг доходности на риск
YAR.OL
SPY
Сравнение YAR.OL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yara International ASA (YAR.OL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAR.OL | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.58 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 4.93 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAR.OL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.03 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.03 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.74 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок YAR.OL и SPY
Максимальная просадка YAR.OL за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки SPY в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAR.OL и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAR.OL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -43.47% | -36.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -12.16% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.13% | -22.36% | -7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -22.36% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -22.36% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | 0.00% | -12.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -7.00% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 3.88% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAR.OL и SPY
Yara International ASA (YAR.OL) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что YAR.OL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAR.OL | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 2.98% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 9.34% | +16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 12.95% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 16.34% | +12.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 16.54% | +10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAR.OL и SPY
Дивидендная доходность YAR.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
YAR.OL Yara International ASA | 4.39% | 1.21% | 1.66% | 15.23% | 9.29% | 8.99% | 9.27% | 1.78% | 1.95% | 2.65% | 4.41% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
YAR.OL and SPY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YAR.OL и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор