PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAR.OL с FRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YAR.OL с FRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YAR.OL (Yara International ASA) and FRE.DE (Fresenius SE & Co. KGaA) are both stocks. YAR.OL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while FRE.DE operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, YAR.OL returned 11.68%/yr vs -2.27%/yr for FRE.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YAR.OL и FRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в NOK 10,000 в Yara International ASA (YAR.OL) и Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YAR.OL торгуется в NOK, в то время как FRE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRE.DE были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YAR.OL показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у FRE.DE с доходностью -29.12%. За последние 10 лет акции YAR.OL превзошли акции FRE.DE по среднегодовой доходности: 11.68% против -2.27% соответственно.

YAR.OL

1 день
-2.83%
1 месяц
-5.44%
С начала года
26.27%
6 месяцев
35.85%
1 год
40.49%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.72%
10 лет*
11.68%

FRE.DE

1 день
2.41%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-29.12%
6 месяцев
-27.29%
1 год
-19.00%
3 года*
11.00%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
-2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAR.OL и FRE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAR.OL
Yara International ASA		26.27%39.48%-15.44%-1.83%6.16%37.73%6.91%11.42%-9.78%14.36%
FRE.DE
Fresenius SE & Co. KGaA		-29.12%49.47%25.47%18.72%-20.00%-9.43%-16.52%19.24%-33.35%-4.17%

Correlation

The correlation between YAR.OL and FRE.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.16

The correlation between YAR.OL and FRE.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yara International ASA

Fresenius SE & Co. KGaA

Часто сравнивают с YAR.OL:
YAR.OL с VOOYAR.OL с SPYYAR.OL с SMHYAR.OL с FRU.TOYAR.OL с GEBN.SWYAR.OL с ALV.DEYAR.OL с CCI
Часто сравнивают с FRE.DE:
FRE.DE с JNJ.DEFRE.DE с HCAFRE.DE с SPYFRE.DE с KNEBV.HEFRE.DE с KSB3.DEFRE.DE с NEEFRE.DE с MMM

Доходность на риск

YAR.OL vs. FRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAR.OL
Ранг доходности на риск YAR.OL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAR.OL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAR.OL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAR.OL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAR.OL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAR.OL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRE.DE
Ранг доходности на риск FRE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRE.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRE.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRE.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAR.OL c FRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yara International ASA (YAR.OL) и Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAR.OLFRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.82

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
-1.04

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.88

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.54

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

-1.48

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAR.OL vs. FRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAR.OL на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FRE.DE равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAR.OL и FRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAR.OLFRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.82

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.01

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.08

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.25

+0.20

Просадки

Сравнение просадок YAR.OL и FRE.DE

Максимальная просадка YAR.OL за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки FRE.DE в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAR.OL и FRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAR.OLFRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-69.17%

-11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-35.34%

+21.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.13%

-35.34%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-56.85%

+26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-69.17%

+35.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-35.63%

+23.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-22.49%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

12.81%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YAR.OL и FRE.DE

Yara International ASA (YAR.OL) и Fresenius SE & Co. KGaA (FRE.DE) имеют волатильность 8.80% и 8.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAR.OLFRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

8.65%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.01%

19.50%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

23.07%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.43%

26.16%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

27.30%

+0.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAR.OL и FRE.DE

Дивидендная доходность YAR.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FRE.DE в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRE.DE
Fresenius SE & Co. KGaA		2.86%2.04%0.00%3.28%3.50%2.49%4.44%1.59%1.77%0.95%0.74%0.58%
YAR.OL
Yara International ASA		4.39%1.21%1.66%15.23%9.29%8.99%9.27%1.78%1.95%2.65%4.41%3.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YAR.OL и FRE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yara International ASA и Fresenius SE & Co. KGaA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. YAR.OL значения в NOK, FRE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

YAR.OL and FRE.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAR.OL и FRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор