Сравнение YAR.OL с GEBN.SW
YAR.OL (Yara International ASA) and GEBN.SW (Geberit AG) are both stocks. YAR.OL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while GEBN.SW operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, YAR.OL returned 11.68%/yr vs 9.17%/yr for GEBN.SW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YAR.OL и GEBN.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YAR.OL торгуется в NOK, в то время как GEBN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GEBN.SW были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YAR.OL показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у GEBN.SW с доходностью -20.99%. За последние 10 лет акции YAR.OL превзошли акции GEBN.SW по среднегодовой доходности: 11.68% против 9.17% соответственно.
YAR.OL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 26.27%
- 6 месяцев
- 35.85%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.68%
GEBN.SW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- -20.99%
- 6 месяцев
- -20.23%
- 1 год
- -19.76%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам YAR.OL и GEBN.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAR.OL Yara International ASA | 26.27% | 39.48% | -15.44% | -1.83% | 6.16% | 37.73% | 6.91% | 11.42% | -9.78% | 14.36% |
GEBN.SW Geberit AG | -20.99% | 24.63% | 1.58% | 45.06% | -34.38% | 36.29% | 11.73% | 50.00% | -4.01% | 7.00% |
Correlation
The correlation between YAR.OL and GEBN.SW is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between YAR.OL and GEBN.SW shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAR.OL vs. GEBN.SW — Ранг доходности на риск
YAR.OL
GEBN.SW
Сравнение YAR.OL c GEBN.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yara International ASA (YAR.OL) и Geberit AG (GEBN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAR.OL | GEBN.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.85 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.74 | +3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | -1.72 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAR.OL | GEBN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | -0.91 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.10 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок YAR.OL и GEBN.SW
Максимальная просадка YAR.OL за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки GEBN.SW в -41.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAR.OL и GEBN.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAR.OL | GEBN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -41.59% | -38.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -27.27% | +13.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.13% | -27.27% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -41.59% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -41.59% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -24.12% | +11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -9.22% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 11.59% | -5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAR.OL и GEBN.SW
Yara International ASA (YAR.OL) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Geberit AG (GEBN.SW) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что YAR.OL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEBN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAR.OL | GEBN.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 7.11% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 17.62% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 22.03% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 24.24% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 22.04% | +5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAR.OL и GEBN.SW
Дивидендная доходность YAR.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности GEBN.SW в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEBN.SW Geberit AG | 2.53% | 2.07% | 2.47% | 2.34% | 2.87% | 1.53% | 2.04% | 1.99% | 2.72% | 2.33% | 2.06% | 2.44% |
YAR.OL Yara International ASA | 4.39% | 1.21% | 1.66% | 15.23% | 9.29% | 8.99% | 9.27% | 1.78% | 1.95% | 2.65% | 4.41% | 3.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YAR.OL и GEBN.SW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yara International ASA и Geberit AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
YAR.OL and GEBN.SW have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YAR.OL и GEBN.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор