PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAR.OL с ALV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YAR.OL с ALV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YAR.OL (Yara International ASA) and ALV.DE (Allianz SE) are both stocks. YAR.OL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ALV.DE operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, YAR.OL returned 11.68%/yr vs 17.27%/yr for ALV.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YAR.OL и ALV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в NOK 10,000 в Yara International ASA (YAR.OL) и Allianz SE (ALV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YAR.OL торгуется в NOK, в то время как ALV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALV.DE были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YAR.OL показывает доходность 26.27%, что значительно выше, чем у ALV.DE с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции YAR.OL уступали акциям ALV.DE по среднегодовой доходности: 11.68% против 17.27% соответственно.

YAR.OL

1 день
-2.83%
1 месяц
-5.44%
С начала года
26.27%
6 месяцев
35.85%
1 год
40.49%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.72%
10 лет*
11.68%

ALV.DE

1 день
1.17%
1 месяц
1.77%
С начала года
-8.38%
6 месяцев
-2.24%
1 год
3.74%
3 года*
23.14%
5 лет*
18.45%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAR.OL и ALV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAR.OL
Yara International ASA		26.27%39.48%-15.44%-1.83%6.16%37.73%6.91%11.42%-9.78%14.36%
ALV.DE
Allianz SE		-8.38%37.64%35.24%36.29%6.97%2.71%3.87%29.08%-3.54%38.32%

Correlation

The correlation between YAR.OL and ALV.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г.

0.28

The correlation between YAR.OL and ALV.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yara International ASA

Allianz SE

Часто сравнивают с YAR.OL:
YAR.OL с VOOYAR.OL с SPYYAR.OL с SMHYAR.OL с FRU.TOYAR.OL с FRE.DEYAR.OL с GEBN.SWYAR.OL с CCI
Часто сравнивают с ALV.DE:
ALV.DE с AXA.DEALV.DE с CS.PAALV.DE с ZURN.SWALV.DE с SPYALV.DE с 500U.LALV.DE с PGHN.SWALV.DE с BLK

Доходность на риск

YAR.OL vs. ALV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAR.OL
Ранг доходности на риск YAR.OL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAR.OL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAR.OL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAR.OL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAR.OL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAR.OL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ALV.DE
Ранг доходности на риск ALV.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALV.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALV.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALV.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALV.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALV.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAR.OL c ALV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yara International ASA (YAR.OL) и Allianz SE (ALV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAR.OLALV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.18

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.40

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

0.22

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

0.49

+5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAR.OL vs. ALV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAR.OL на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа ALV.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAR.OL и ALV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAR.OLALV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.18

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.89

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Просадки

Сравнение просадок YAR.OL и ALV.DE

Максимальная просадка YAR.OL за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки ALV.DE в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAR.OL и ALV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAR.OLALV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.35%

-68.63%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-17.30%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.13%

-17.30%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-25.58%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.68%

-37.29%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-8.99%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-16.56%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

7.60%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности YAR.OL и ALV.DE

Yara International ASA (YAR.OL) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Allianz SE (ALV.DE) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что YAR.OL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAR.OLALV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

5.70%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.01%

15.66%

+10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

20.89%

+8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.43%

20.49%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.35%

21.84%

+5.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAR.OL и ALV.DE

Дивидендная доходность YAR.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности ALV.DE в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALV.DE
Allianz SE		4.61%3.94%4.66%4.71%5.38%4.62%4.78%4.12%4.57%3.97%4.65%4.19%
YAR.OL
Yara International ASA		4.39%1.21%1.66%15.23%9.29%8.99%9.27%1.78%1.95%2.65%4.41%3.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YAR.OL и ALV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yara International ASA и Allianz SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. YAR.OL значения в NOK, ALV.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

YAR.OL and ALV.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAR.OL и ALV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор