Сравнение YAR.OL с SMH
YAR.OL (Yara International ASA) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, YAR.OL returned 11.68%/yr vs 39.35%/yr for SMH. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YAR.OL и SMH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YAR.OL торгуется в NOK, в то время как SMH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMH были конвертированы в NOK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YAR.OL показывает доходность 26.27%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 61.54%. За последние 10 лет акции YAR.OL уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 11.68% против 39.35% соответственно.
YAR.OL
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 26.27%
- 6 месяцев
- 35.85%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 11.68%
SMH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 21.29%
- С начала года
- 61.54%
- 6 месяцев
- 61.17%
- 1 год
- 131.72%
- 3 года*
- 55.16%
- 5 лет*
- 42.12%
- 10 лет*
- 39.35%
Сравнение доходности по годам YAR.OL и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAR.OL Yara International ASA | 26.27% | 39.48% | -15.44% | -1.83% | 6.16% | 37.73% | 6.91% | 11.42% | -9.78% | 14.36% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 61.54% | 32.09% | 55.74% | 80.37% | -26.21% | 45.79% | 51.91% | 66.85% | -3.91% | 31.65% |
Correlation
The correlation between YAR.OL and SMH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between YAR.OL and SMH shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAR.OL vs. SMH — Ранг доходности на риск
YAR.OL
SMH
Сравнение YAR.OL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yara International ASA (YAR.OL) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAR.OL | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.63 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 9.85 | -6.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 35.40 | -29.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAR.OL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 4.40 | -3.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 1.28 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.29 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.88 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок YAR.OL и SMH
Максимальная просадка YAR.OL за все время составила -80.35%, что больше максимальной просадки SMH в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAR.OL и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAR.OL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.35% | -52.18% | -28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -13.45% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.13% | -35.50% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -35.50% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.68% | -35.50% | +1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -1.32% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -10.64% | -9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 3.74% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAR.OL и SMH
Текущая волатильность для Yara International ASA (YAR.OL) составляет 8.80%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что YAR.OL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAR.OL | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 11.19% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.01% | 23.49% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 30.14% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 33.12% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.35% | 30.50% | -3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAR.OL и SMH
Дивидендная доходность YAR.OL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SMH в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.18% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
YAR.OL Yara International ASA | 4.39% | 1.21% | 1.66% | 15.23% | 9.29% | 8.99% | 9.27% | 1.78% | 1.95% | 2.65% | 4.41% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
YAR.OL and SMH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YAR.OL и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор