Сравнение YANG с XTJL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).
YANG и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YANG и XTJL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и XTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 50.82% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | -0.62% | 15.42% | 14.43% | 25.72% | -15.66% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.62%.
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
XTJL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и XTJL
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.
Доходность на риск
YANG vs. XTJL — Ранг доходности на риск
YANG
XTJL
Сравнение YANG c XTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | XTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.84 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.36 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.17 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 7.33 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.84 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.57 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между YANG и XTJL составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и XTJL
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
XTJL Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и XTJL
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и XTJL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -23.24% | -76.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -9.11% | -58.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -2.04% | -97.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -4.18% | -86.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 2.20% | +54.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и XTJL
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | XTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 4.46% | +15.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 6.30% | +36.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.58% | 18.18% | +53.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.36% | 15.45% | +78.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 15.45% | +66.75% |