PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и XTJL


2026 (YTD)20252024202320222021
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.34%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%50.82%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
-0.62%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у XTJL с доходностью -0.62%.


YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%

XTJL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
1.91%
1 год
15.27%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Сравнение комиссий YANG и XTJL

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.


Доходность на риск

YANG vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина

XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANGXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

0.84

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.36

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.27

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.17

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

7.33

-7.71

YANG vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YANGXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

0.84

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.57

-1.06

Корреляция

Корреляция между YANG и XTJL составляет -0.39. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и XTJL

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и XTJL

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и XTJL.


Загрузка...

Показатели просадок


YANGXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-23.24%

-76.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-9.11%

-58.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-2.04%

-97.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-4.18%

-86.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.10%

2.20%

+54.90%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и XTJL

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что YANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YANGXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

4.46%

+15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

6.30%

+36.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.58%

18.18%

+53.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.36%

15.45%

+78.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

15.45%

+66.75%