Сравнение YANG с MVLL
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - YANG tracks the FTSE China 50 Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, YANG returned -7.77% vs 1188.23% for MVLL. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности YANG и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 19.18%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANG и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 19.18% | -29.27% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | -10.19% |
Correlation
The correlation between YANG and MVLL is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. MVLL — Ранг доходности на риск
YANG
MVLL
Сравнение YANG c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.63 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 24.55 | -24.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 51.11 | -51.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 9.04 | -9.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 3.62 | -4.10 |
Просадки
Сравнение просадок YANG и MVLL
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -59.02% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.85% | -48.93% | +10.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | 0.00% | -99.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -22.35% | -68.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.39% | 23.46% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и MVLL
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 21.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.22% | 60.89% | -39.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 96.34% | -53.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.74% | 133.35% | -74.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.43% | 139.62% | -45.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.10% | 139.62% | -57.52% |
Сравнение комиссий YANG и MVLL
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и MVLL
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and MVLL have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.89%) compared to YANG (21.22%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs -7.77% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 21.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs -7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for MVLL.
YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор