PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVLL с FLYU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVLL с FLYU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past year, MVLL returned 1215.17% vs -2.00% for FLYU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.

Доходность

Сравнение доходности MVLL и FLYU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVLL показывает доходность 842.68%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -22.33%.

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLYU

1 день
-3.42%
1 месяц
13.89%
С начала года
-22.33%
6 месяцев
-16.52%
1 год
-2.00%
3 года*
10.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVLL и FLYU

2026 (YTD)2025
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-22.33%17.30%

Correlation

The correlation between MVLL and FLYU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов MVLL и FLYU

Секторы
MVLL
FLYU

Технологии

66.6%
16.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

52.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

17.7%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MVLL
66.6%
FLYU
16.4%

Сырьевые материалы

MVLL

-

FLYU

-

Коммуникационные услуги

MVLL

-

FLYU
13.2%

Потребительский циклический сектор

MVLL

-

FLYU
52.6%

Потребительский защитный сектор

MVLL

-

FLYU

-

Энергетика

MVLL

-

FLYU

-

Финансовые услуги

MVLL

-

FLYU

-

Здравоохранение

MVLL

-

FLYU

-

Промышленность

MVLL

-

FLYU
17.7%

Недвижимость

MVLL

-

FLYU
0.1%

Коммунальные услуги

MVLL

-

FLYU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL
Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TECLFLYU с TQQQFLYU с DRNZFLYU с AEOFLYU с BMNUFLYU с BRKW

Доходность на риск

MVLL vs. FLYU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVLL c FLYU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVLLFLYUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.23
-0.03

+9.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
0.51

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.06

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

25.11

-0.04

+25.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.27

-0.08

+52.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVLL vs. FLYU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVLL на текущий момент составляет 9.23, что выше коэффициента Шарпа FLYU равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVLL и FLYU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVLLFLYUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.23

-0.03

+9.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.33

0.18

+3.15

Просадки

Сравнение просадок MVLL и FLYU

Максимальная просадка MVLL за все время составила -59.02%, что меньше максимальной просадки FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и FLYU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVLLFLYUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.02%

-69.00%

+9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.93%

-52.33%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-38.39%

+38.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.42%

-26.47%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.46%

24.53%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MVLL и FLYU

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 60.78% по сравнению с MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) с волатильностью 24.47%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVLLFLYUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

60.78%

24.47%

+36.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

96.08%

57.35%

+38.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.11%

73.74%

+59.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.63%

83.16%

+56.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.63%

83.16%

+56.47%

Сравнение комиссий MVLL и FLYU

MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVLL и FLYU

Ни MVLL, ни FLYU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVLL and FLYU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to FLYU (24.47%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -59.02% vs FLYU's -69.00%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -2.00% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 24.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

MVLL and FLYU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 0.95% for FLYU.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVLL и FLYU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор