Сравнение MVLL с FLYU
MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) and FLYU (MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL) while FLYU tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past year, MVLL returned 236.36% vs -16.46% for FLYU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MVLL charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for FLYU.
Доходность
Сравнение доходности MVLL и FLYU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVLL показывает доходность 199.07%, что значительно выше, чем у FLYU с доходностью -13.15%.
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYU
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- -15.18%
- С начала года
- -13.15%
- 1 год
- -16.46%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVLL и FLYU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.07% | -8.44% |
FLYU MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs | -13.15% | 15.81% |
Correlation
The correlation between MVLL and FLYU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов MVLL и FLYU
Секторы
MVLL
FLYU
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MVLL
FLYU
Сырьевые материалы
MVLL
-
FLYU
-
Коммуникационные услуги
MVLL
-
FLYU
Потребительский циклический сектор
MVLL
-
FLYU
Потребительский защитный сектор
MVLL
-
FLYU
-
Энергетика
MVLL
-
FLYU
-
Финансовые услуги
MVLL
-
FLYU
-
Здравоохранение
MVLL
-
FLYU
-
Промышленность
MVLL
-
FLYU
Недвижимость
MVLL
-
FLYU
Коммунальные услуги
MVLL
-
FLYU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVLL vs. FLYU — Ранг доходности на риск
MVLL
FLYU
Сравнение MVLL c FLYU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) и MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVLL | FLYU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.32 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | -0.64 | +9.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVLL и FLYU
Максимальная просадка MVLL за все время составила -71.03%, примерно равная максимальной просадке FLYU в -69.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVLL и FLYU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVLL | FLYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.03% | -69.00% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.03% | -52.33% | -18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.03% | -31.11% | -39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -26.57% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.72% | 25.76% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MVLL и FLYU
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) имеет более высокую волатильность в 58.26% по сравнению с MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) с волатильностью 18.87%. Это указывает на то, что MVLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLYU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVLL | FLYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.26% | 18.87% | +39.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.97% | 61.15% | +62.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.72% | 74.43% | +77.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.89% | 82.97% | +66.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.89% | 82.97% | +66.92% |
Сравнение комиссий MVLL и FLYU
MVLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FLYU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVLL и FLYU
Ни MVLL, ни FLYU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MVLL and FLYU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (58.26%) compared to FLYU (18.87%). In terms of maximum drawdown, MVLL dropped -71.03% vs FLYU's -69.00%.
On 1-year performance, MVLL leads with 236.36% vs -16.46% for FLYU. On fees, FLYU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FLYU has been the lower-risk option at 18.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 236.36% return vs -16.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
MVLL and FLYU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL), while FLYU tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.50% for MVLL and 0.95% for FLYU.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MVLL и FLYU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор