Сравнение YANG с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
YANG и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YANG и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | 9.16% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и MUU
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
YANG vs. MUU — Ранг доходности на риск
YANG
MUU
Сравнение YANG c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 7.00 | -7.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 3.86 | -3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.52 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 17.99 | -18.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 50.69 | -51.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 7.00 | -7.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 1.77 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между YANG и MUU составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и MUU
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что сопоставимо с доходностью MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и MUU
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -75.07% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -52.72% | -15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -38.92% | -61.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -25.08% | -65.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 18.71% | +38.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 47.51% | -27.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 99.28% | -55.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 130.64% | -59.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 127.68% | -33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 127.68% | -45.46% |