Сравнение YANG с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
YANG и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -39.11% против 3.68% соответственно.
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и KORU
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
YANG vs. KORU — Ранг доходности на риск
YANG
KORU
Сравнение YANG c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 6.40 | -6.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 3.79 | -3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.54 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 11.58 | -11.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 41.52 | -41.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 6.40 | -6.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.06 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | 0.05 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.02 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между YANG и KORU составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и KORU
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности KORU в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и KORU
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -95.79% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -61.39% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -93.54% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | -95.79% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -53.60% | -46.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -58.03% | -32.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | 17.13% | +39.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и KORU
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.60%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 59.12% | -39.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | 93.35% | -50.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 106.33% | -34.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | 78.49% | +15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | 76.33% | +5.89% |