Сравнение YANG с KORU
YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) and KORU (Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - YANG is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%), while KORU is a South Korea Equities fund tracking the MSCI Korea 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YANG returned -36.97%/yr vs 5.03%/yr for KORU. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. YANG charges 1.07%/yr vs 1.32%/yr for KORU.
Доходность
Сравнение доходности YANG и KORU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 29.74%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 101.15%. За последние 10 лет акции YANG уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: -36.97% против 5.03% соответственно.
YANG
- 1 день
- 3.41%
- 1 месяц
- -4.71%
- 6 месяцев
- 42.31%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- -44.24%
- 5 лет*
- -33.99%
- 10 лет*
- -36.97%
KORU
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -60.06%
- 6 месяцев
- 33.41%
- С начала года
- 101.15%
- 1 год
- 339.17%
- 3 года*
- 52.96%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение доходности по годам YANG и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 29.74% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 101.15% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -33.86% | 48.78% | 5.47% | -59.89% | 167.08% |
Correlation
The correlation between YANG and KORU is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г. | -0.58 |
The correlation between YANG and KORU shifts across timeframes, from -0.58 (all time) to -0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANG vs. KORU — Ранг доходности на риск
YANG
KORU
Сравнение YANG c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANG | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.37 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 4.80 | -4.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 13.47 | -12.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANG и KORU
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и KORU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -95.79% | -4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -71.13% | +39.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.02% | -73.34% | -20.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -92.74% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.37% | -95.79% | -3.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -71.13% | -28.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.57% | -57.40% | -33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 25.32% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и KORU
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 18.72%, в то время как у Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 70.54%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANG | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 70.54% | -51.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.40% | 147.46% | -105.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.41% | 151.65% | -92.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.41% | 94.00% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.86% | 84.35% | -2.49% |
Сравнение комиссий YANG и KORU
YANG берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии KORU в 1.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и KORU
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности KORU в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X Shares | 0.43% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 2.84% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YANG and KORU have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KORU has higher volatility (70.54%) compared to YANG (18.72%). In terms of maximum drawdown, YANG dropped -99.98% vs KORU's -95.79%.
On 10-year performance, KORU leads with 5.03% vs -36.97% for YANG. On fees, YANG is cheaper at 1.07% per year. On volatility, YANG has been the lower-risk option at 18.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KORU has performed better with a 5.03% return vs -36.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YANG is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.32% for KORU.
YANG has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.43% for KORU.
YANG is categorized as China Equities, while KORU is South Korea Equities. YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%), while KORU tracks MSCI Korea 25/50 Index. Their fees differ too: 1.07% for YANG and 1.32% for KORU.
KORU currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YANG и KORU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор