Сравнение YANG с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
YANG и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -27.32% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -14.33% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -14.33%.
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
GGLL
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- -14.33%
- 6 месяцев
- 32.82%
- 1 год
- 193.96%
- 3 года*
- 60.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и GGLL
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
YANG vs. GGLL — Ранг доходности на риск
YANG
GGLL
Сравнение YANG c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 3.19 | -3.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 3.54 | -3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.04 | -5.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 18.14 | -18.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 3.19 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.79 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между YANG и GGLL составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и GGLL
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности GGLL в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.33% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и GGLL
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -52.81% | -47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -38.39% | -29.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -28.26% | -71.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -15.52% | -74.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 10.67% | +46.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и GGLL
Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 19.56% и 19.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 19.64% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 39.90% | +3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.58% | 61.29% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.36% | 55.19% | +39.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 55.19% | +27.01% |