PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YANG с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YANG и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YANG и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
20.34%-62.77%-71.41%11.95%-27.32%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-14.33%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -14.33%.


YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%

GGLL

1 день
-1.20%
1 месяц
-6.77%
С начала года
-14.33%
6 месяцев
32.82%
1 год
193.96%
3 года*
60.31%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily China 3x Bear Shares

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий YANG и GGLL

YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

YANG vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YANG c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YANGGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.33

3.19

-3.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

3.54

-3.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.04

-5.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

18.14

-18.53

YANG vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YANG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YANG и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YANGGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

3.19

-3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.79

-1.28

Корреляция

Корреляция между YANG и GGLL составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YANG и GGLL

Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности GGLL в 5.33%


TTM20252024202320222021202020192018
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.33%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YANG и GGLL

Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


YANGGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-52.81%

-47.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.02%

-38.39%

-29.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.97%

-28.26%

-71.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.42%

-15.52%

-74.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

57.10%

10.67%

+46.43%

Волатильность

Сравнение волатильности YANG и GGLL

Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 19.56% и 19.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YANGGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.56%

19.64%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

39.90%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.58%

61.29%

+10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.36%

55.19%

+39.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

55.19%

+27.01%