PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGLL с TSLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Tesla, Inc. (TSLA).

GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GGLL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLL и TSLA

2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%
TSLA
Tesla, Inc.		-15.22%11.36%62.52%101.72%-56.58%

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность -13.29%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -15.22%.

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLA

1 день
2.56%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.22%
6 месяцев
-17.02%
1 год
42.02%
3 года*
22.49%
5 лет*
11.57%
10 лет*
37.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с MSFTGGLL с CONL
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

GGLL vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLLTSLADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.24

0.76

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

1.41

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.17

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.37

1.71

+3.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.61

4.17

+15.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLL vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLLTSLAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

0.76

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.72

+0.07

Корреляция

Корреляция между GGLL и TSLA составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и TSLA

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLL и TSLA

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и TSLA.

Загрузка...

Показатели просадок

GGLLTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-73.63%

+20.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-27.48%

-10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.39%

-22.17%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-22.77%

+7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

11.30%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и TSLA

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 19.62% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 11.32%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGLLTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.62%

11.32%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.89%

29.84%

+10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

55.50%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.21%

59.08%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.21%

59.02%

-3.81%