PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GGLL с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GGLL и TSLA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GGLL с TSLA

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Tesla, Inc. (TSLA).

GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GGLL или TSLA.

Доходность

Сравнение доходности GGLL и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGLL:

-0.30

TSLA:

1.31

Коэф-т Сортино

GGLL:

-0.13

TSLA:

2.10

Коэф-т Омега

GGLL:

0.98

TSLA:

1.25

Коэф-т Кальмара

GGLL:

-0.43

TSLA:

1.64

Коэф-т Мартина

GGLL:

-0.81

TSLA:

3.87

Индекс Язвы

GGLL:

28.15%

TSLA:

24.80%

Дневная вол-ть

GGLL:

62.71%

TSLA:

72.42%

Макс. просадка

GGLL:

-52.81%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

GGLL:

-36.56%

TSLA:

-27.80%

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность -26.06%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -14.21%.

GGLL

С начала года

-26.06%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

-8.77%

1 год

-18.76%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-14.21%

1 месяц

22.79%

6 месяцев

0.38%

1 год

93.78%

3 года

11.08%

5 лет

44.15%

10 лет

35.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Tesla, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGLL и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг риск-скорректированной доходности GGLL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGLL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGLL c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и TSLA

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		4.53%3.29%2.05%0.59%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLL и TSLA

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и TSLA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и TSLA

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 22.34% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.12%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...