Сравнение GGLL с MSFT
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, GGLL returned 65.97%/yr vs 9.26%/yr for MSFT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 22.24%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
GGLL
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 22.24%
- 6 месяцев
- 15.91%
- 1 год
- 293.20%
- 3 года*
- 65.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам GGLL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 22.24% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -6.82% |
Correlation
The correlation between GGLL and MSFT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between GGLL and MSFT has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GGLL
MSFT
Сравнение GGLL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.97 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.69 | -0.21 | +7.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.53 | -0.44 | +26.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | -0.28 | +5.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок GGLL и MSFT
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -69.38% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -33.91% | -4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -33.91% | -18.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -20.67% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -21.78% | +6.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 15.95% | -4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и MSFT
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 9.95% | +6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.70% | 22.34% | +18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.40% | 25.12% | +33.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.03% | 26.63% | +29.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.03% | 27.04% | +28.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и MSFT
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.73% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and MSFT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (16.60%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs MSFT's -69.38%.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор