PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGLL с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GGLL и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLL и MSFT


2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%
MSFT
Microsoft Corporation
-23.28%15.58%12.93%58.19%-6.82%

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность -18.90%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%.


GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*

MSFT

1 день
3.12%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-28.23%
1 год
-0.64%
3 года*
9.54%
5 лет*
9.74%
10 лет*
22.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Microsoft Corporation

Доходность на риск

GGLL vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GGLLMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

-0.02

+3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

0.15

+3.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.02

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.88

-0.05

+4.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.04

-0.12

+18.16

GGLL vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGLLMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

-0.02

+3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.74

+0.01

Корреляция

Корреляция между GGLL и MSFT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и MSFT

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности MSFT в 0.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок GGLL и MSFT

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и MSFT.


Загрузка...

Показатели просадок


GGLLMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-69.38%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-33.91%

-4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-31.43%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-21.77%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

12.46%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и MSFT

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GGLLMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.25%

6.48%

+11.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.37%

19.15%

+20.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.98%

26.46%

+34.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

26.19%

+28.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

26.89%

+28.24%