Сравнение GGLL с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Microsoft Corporation (MSFT).
GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GGLL и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGLL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность -18.90%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%.
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
GGLL
MSFT
Сравнение GGLL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGLL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | -0.02 | +3.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 0.15 | +3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.02 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.88 | -0.05 | +4.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | -0.12 | +18.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGLL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | -0.02 | +3.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GGLL и MSFT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и MSFT
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок GGLL и MSFT
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGLL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -69.38% | +16.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -33.91% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.09% | -31.43% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.49% | -21.77% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 12.46% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и MSFT
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGLL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.25% | 6.48% | +11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 19.15% | +20.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.98% | 26.46% | +34.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 26.19% | +28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 26.89% | +28.24% |