Сравнение YANG с AMDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).
YANG и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YANG и AMDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и AMDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -59.13% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | -11.16% | 96.98% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -11.16%.
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
AMDG
- 1 день
- 6.59%
- 1 месяц
- 24.78%
- С начала года
- -11.16%
- 6 месяцев
- 21.07%
- 1 год
- 165.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и AMDG
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.
Доходность на риск
YANG vs. AMDG — Ранг доходности на риск
YANG
AMDG
Сравнение YANG c AMDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | AMDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 1.28 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 2.30 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.94 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.69 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 1.28 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.49 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между YANG и AMDG составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и AMDG
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности AMDG в 12.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
AMDG Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | 12.61% | 11.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и AMDG
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и AMDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -63.04% | -36.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | -56.48% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -45.70% | -54.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -27.80% | -62.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | 29.19% | +27.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и AMDG
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) составляет 19.56%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 31.40%. Это указывает на то, что YANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | AMDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 31.40% | -11.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 98.97% | -55.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.58% | 130.01% | -58.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.36% | 124.79% | -30.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 124.79% | -42.59% |