PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAMCY с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YAMCY с AMZN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YAMCY (Yamaha Corp DRC) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — YAMCY in Leisure, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, YAMCY returned -3.25%/yr vs 21.13%/yr for AMZN. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YAMCY и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yamaha Corp DRC (YAMCY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAMCY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции YAMCY уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: -3.25% против 21.13% соответственно.

YAMCY

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.94%
1 год
-1.69%
3 года*
-20.23%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-3.25%

AMZN

1 день
-3.06%
1 месяц
-10.53%
С начала года
6.59%
6 месяцев
7.19%
1 год
18.33%
3 года*
24.79%
5 лет*
8.94%
10 лет*
21.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAMCY и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAMCY
Yamaha Corp DRC		-0.07%0.12%-7.40%-38.04%-25.05%-16.04%3.36%36.02%12.18%23.57%
AMZN
Amazon.com, Inc		6.59%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between YAMCY and AMZN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YAMCY:

$2.95B

AMZN:

$2.68T

EPS

YAMCY:

$56.54

AMZN:

$8.37

Коэффициент P/E

YAMCY:

0.12

AMZN:

29.39

Коэффициент PEG

YAMCY:

0.02

AMZN:

0.71

Коэффициент P/S

YAMCY:

0.01

AMZN:

3.59

Коэффициент P/B

YAMCY:

0.01

AMZN:

6.05

Общая выручка (12 мес.)

YAMCY:

$493.39B

AMZN:

$742.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

YAMCY:

$185.52B

AMZN:

$348.59B

EBITDA (12 мес.)

YAMCY:

$381.19B

AMZN:

$152.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yamaha Corp DRC

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с YAMCY:
YAMCY с TMEYAMCY с LYVYAMCY с NTDOYYAMCY с SONYYAMCY с SPOTYAMCY с DISYAMCY с AAPL
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

YAMCY vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAMCY
Ранг доходности на риск YAMCY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAMCY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAMCY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAMCY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAMCY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAMCY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAMCY c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yamaha Corp DRC (YAMCY) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAMCYAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
0.61

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.04

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.85

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

2.03

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAMCY vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAMCY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAMCY и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAMCYAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.61

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.25

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.65

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.56

-0.57

Просадки

Сравнение просадок YAMCY и AMZN

Максимальная просадка YAMCY за все время составила -72.99%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMCY и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAMCYAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.99%

-94.40%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-21.74%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.00%

-30.88%

-25.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-56.15%

-16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.99%

-56.15%

-16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.84%

-10.53%

-58.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.97%

-28.12%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

9.05%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности YAMCY и AMZN

Yamaha Corp DRC (YAMCY) имеет более высокую волатильность в 14.97% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что YAMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAMCYAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.97%

7.85%

+7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

20.63%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.44%

30.18%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.08%

35.52%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.71%

32.47%

+1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAMCY и AMZN

Ни YAMCY, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAMCY
Yamaha Corp DRC		0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YAMCY и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yamaha Corp DRC и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00B120.00B140.00B160.00B180.00B200.00B220.00B20222023202420252026
148.17B
181.52B
(YAMCY) Общая выручка
(AMZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YAMCY и AMZN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Yamaha Corp DRC и Amazon.com, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
37.2%
36.8%
Активы портфеля
YAMCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yamaha Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 55.17B при выручке в 148.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

AMZN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

YAMCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yamaha Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 148.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

AMZN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

YAMCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yamaha Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 4.65B при выручке в 148.17B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

AMZN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.

Часто задаваемые вопросы

YAMCY and AMZN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAMCY has higher volatility (14.97%) compared to AMZN (7.85%). In terms of maximum drawdown, YAMCY dropped -72.99% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAMCY и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор