PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YAMCY с NTDOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YAMCY с NTDOY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YAMCY (Yamaha Corp DRC) and NTDOY (Nintendo Co ADR) are both stocks. YAMCY operates in Leisure (Consumer Cyclical), while NTDOY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, YAMCY returned -1.53%/yr vs 4.10%/yr for NTDOY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YAMCY и NTDOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yamaha Corp DRC (YAMCY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAMCY показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у NTDOY с доходностью -35.77%. За последние 10 лет акции YAMCY уступали акциям NTDOY по среднегодовой доходности: -1.53% против 4.10% соответственно.

YAMCY

1 день
0.00%
1 месяц
14.89%
6 месяцев
7.37%
С начала года
12.35%
1 год
15.35%
3 года*
-14.39%
5 лет*
-15.42%
10 лет*
-1.53%

NTDOY

1 день
0.93%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
-33.88%
С начала года
-35.77%
1 год
-50.07%
3 года*
-1.28%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAMCY и NTDOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAMCY
Yamaha Corp DRC		12.35%0.12%-7.40%-38.04%-25.05%-16.04%3.36%36.02%12.18%23.57%
NTDOY
Nintendo Co ADR		-35.77%16.19%13.11%24.66%-10.74%-27.51%61.36%50.76%-26.56%76.94%

Correlation

The correlation between YAMCY and NTDOY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YAMCY:

$3.22B

NTDOY:

$50.08B

EPS

YAMCY:

¥56.90

NTDOY:

¥92.48

Коэффициент P/E

YAMCY:

22.47

NTDOY:

18.98

Коэффициент PEG

YAMCY:

2.78

NTDOY:

3.42

Коэффициент P/S

YAMCY:

1.15

NTDOY:

3.48

Коэффициент P/B

YAMCY:

1.12

NTDOY:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

YAMCY:

¥493.39B

NTDOY:

¥2.34T

Валовая прибыль (12 мес.)

YAMCY:

¥185.52B

NTDOY:

¥921.95B

EBITDA (12 мес.)

YAMCY:

¥381.19B

NTDOY:

¥500.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yamaha Corp DRC

Nintendo Co ADR

Часто сравнивают с YAMCY:
YAMCY с SONYYAMCY с TMEYAMCY с AMZNYAMCY с SPOTYAMCY с LYVYAMCY с DISYAMCY с AAPL
Часто сравнивают с NTDOY:
NTDOY с SONYNTDOY с VOONTDOY с MSFTNTDOY с IMONTDOY с TMNTDOY с INGA.ASNTDOY с CCOEY

Доходность на риск

YAMCY vs. NTDOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAMCY
Ранг доходности на риск YAMCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAMCY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAMCY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAMCY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAMCY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAMCY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NTDOY
Ранг доходности на риск NTDOY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTDOY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTDOY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTDOY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTDOY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTDOY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAMCY c NTDOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yamaha Corp DRC (YAMCY) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YAMCYNTDOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-1.27

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
-2.06

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.77

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.85

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

-1.39

+3.12

YAMCY vs. NTDOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAMCY на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа NTDOY равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAMCY и NTDOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YAMCY и NTDOY

Максимальная просадка YAMCY за все время составила -72.99%, что меньше максимальной просадки NTDOY в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMCY и NTDOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAMCYNTDOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.99%

-83.59%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-59.06%

+42.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.99%

-59.06%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-59.06%

-13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.99%

-59.06%

-13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.97%

-56.49%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.15%

-37.65%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.88%

36.15%

-27.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YAMCY и NTDOY

Yamaha Corp DRC (YAMCY) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Nintendo Co ADR (NTDOY) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что YAMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAMCYNTDOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

8.70%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

32.57%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.62%

39.71%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.41%

30.47%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.67%

34.18%

-0.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAMCY и NTDOY

Ни YAMCY, ни NTDOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTDOY
Nintendo Co ADR		0.00%0.87%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.56%1.23%
YAMCY
Yamaha Corp DRC		0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.36%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YAMCY и NTDOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yamaha Corp DRC и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
148.17B
414.65B
(YAMCY) Общая выручка
(NTDOY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YAMCY и NTDOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Yamaha Corp DRC и Nintendo Co ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.2%
48.3%
Активы портфеля
YAMCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yamaha Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 55.17B при выручке в 148.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

NTDOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о валовой прибыли в 200.11B при выручке в 414.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

YAMCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yamaha Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 148.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

NTDOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила об операционной прибыли в 60.82B при выручке в 414.65B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

YAMCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yamaha Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 4.65B при выручке в 148.17B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

NTDOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о чистой прибыли в 66.39B при выручке в 414.65B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

Часто задаваемые вопросы

YAMCY and NTDOY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAMCY has higher volatility (11.91%) compared to NTDOY (8.70%). In terms of maximum drawdown, YAMCY dropped -72.99% vs NTDOY's -83.59%.

YAMCY currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAMCY и NTDOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор