PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAMCY с SPOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YAMCY с SPOT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YAMCY (Yamaha Corp DRC) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. YAMCY operates in Leisure (Consumer Cyclical), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, YAMCY returned -18.86%/yr vs 16.04%/yr for SPOT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YAMCY и SPOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yamaha Corp DRC (YAMCY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAMCY показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -14.42%.

YAMCY

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.94%
1 год
-1.69%
3 года*
-20.23%
5 лет*
-18.86%
10 лет*
-3.25%

SPOT

1 день
0.68%
1 месяц
16.86%
С начала года
-14.42%
6 месяцев
-12.03%
1 год
-30.28%
3 года*
48.09%
5 лет*
16.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAMCY и SPOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
YAMCY
Yamaha Corp DRC		-0.07%0.12%-7.40%-38.04%-25.05%-16.04%3.36%36.02%-4.63%
SPOT
Spotify Technology S.A.		-14.42%29.80%138.08%138.01%-66.27%-25.62%110.40%31.76%-23.83%

Correlation

The correlation between YAMCY and SPOT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г.

0.17

The correlation between YAMCY and SPOT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YAMCY:

$2.95B

SPOT:

$104.00B

EPS

YAMCY:

$56.54

SPOT:

$12.94

Коэффициент P/E

YAMCY:

0.12

SPOT:

38.41

Коэффициент PEG

YAMCY:

0.02

SPOT:

0.43

Коэффициент P/S

YAMCY:

0.01

SPOT:

5.94

Коэффициент P/B

YAMCY:

0.01

SPOT:

12.97

Общая выручка (12 мес.)

YAMCY:

$493.39B

SPOT:

$17.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

YAMCY:

$185.52B

SPOT:

$5.68B

EBITDA (12 мес.)

YAMCY:

$381.19B

SPOT:

$2.75B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yamaha Corp DRC

Spotify Technology S.A.

Часто сравнивают с YAMCY:
YAMCY с TMEYAMCY с AMZNYAMCY с LYVYAMCY с NTDOYYAMCY с SONYYAMCY с AAPLYAMCY с DIS
Часто сравнивают с SPOT:
SPOT с SPYSPOT с SHOP.TOSPOT с UBERSPOT с ^OEXSPOT с VOOSPOT с HUBSSPOT с TMUS

Доходность на риск

YAMCY vs. SPOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAMCY
Ранг доходности на риск YAMCY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAMCY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAMCY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAMCY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAMCY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAMCY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SPOT
Ранг доходности на риск SPOT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPOT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPOT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPOT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPOT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAMCY c SPOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yamaha Corp DRC (YAMCY) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAMCYSPOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.67

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.80

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.90

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

-0.65

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.21

-1.14

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAMCY vs. SPOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAMCY на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа SPOT равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAMCY и SPOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAMCYSPOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.67

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.34

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.34

-0.34

Просадки

Сравнение просадок YAMCY и SPOT

Максимальная просадка YAMCY за все время составила -72.99%, что меньше максимальной просадки SPOT в -80.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMCY и SPOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAMCYSPOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.99%

-80.51%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-46.80%

+29.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.00%

-46.80%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-76.39%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.84%

-35.95%

-32.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.97%

-30.81%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

26.67%

-18.59%

Волатильность

Сравнение волатильности YAMCY и SPOT

Текущая волатильность для Yamaha Corp DRC (YAMCY) составляет 14.97%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что YAMCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAMCYSPOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.97%

15.96%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.10%

37.38%

-9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.44%

45.22%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.08%

47.60%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.71%

47.27%

-13.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAMCY и SPOT

Ни YAMCY, ни SPOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPOT
Spotify Technology S.A.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAMCY
Yamaha Corp DRC		0.00%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YAMCY и SPOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yamaha Corp DRC и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20222023202420252026
148.17B
4.61B
(YAMCY) Общая выручка
(SPOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YAMCY и SPOT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Yamaha Corp DRC и Spotify Technology S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
37.2%
32.9%
Активы портфеля
YAMCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yamaha Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 55.17B при выручке в 148.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

SPOT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 4.61B, что соответствует валовой рентабельности в 32.9%.

YAMCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yamaha Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 8.41B при выручке в 148.17B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

SPOT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила об операционной прибыли в 726.76M при выручке в 4.61B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

YAMCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Yamaha Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 4.65B при выручке в 148.17B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

SPOT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spotify Technology S.A. сообщила о чистой прибыли в 732.86M при выручке в 4.61B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

Часто задаваемые вопросы

YAMCY and SPOT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPOT has higher volatility (15.96%) compared to YAMCY (14.97%). In terms of maximum drawdown, YAMCY dropped -72.99% vs SPOT's -80.51%.

YAMCY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAMCY и SPOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор