PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с WWJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с WWJD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and WWJD (Inspire International ESG ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while WWJD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Inspire Global Hope Ex-US Index. YALL is actively managed, while WWJD is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 14.98%/yr for WWJD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YALL charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for WWJD.

Доходность

Сравнение доходности YALL и WWJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

WWJD

1 день
-1.35%
1 месяц
0.28%
С начала года
7.15%
6 месяцев
9.72%
1 год
19.41%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и WWJD

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%
WWJD
Inspire International ESG ETF		7.15%29.28%1.05%16.42%17.95%

Correlation

The correlation between YALL and WWJD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.67

The correlation between YALL and WWJD has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и WWJD

Секторы
YALL
WWJD

Технологии

21.8%
7.2%

Промышленность

13.4%
20.1%

Финансовые услуги

13.0%
18.1%

Потребительский защитный сектор

10.2%
5.4%

Здравоохранение

10.2%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.7%
2.0%

Сырьевые материалы

5.3%
13.8%

Энергетика

5.0%
7.6%

Коммунальные услуги

3.0%
10.2%

Недвижимость

2.3%
3.1%

Технологии

YALL
21.8%
WWJD
7.2%

Промышленность

YALL
13.4%
WWJD
20.1%

Финансовые услуги

YALL
13.0%
WWJD
18.1%

Потребительский защитный сектор

YALL
10.2%
WWJD
5.4%

Здравоохранение

YALL
10.2%
WWJD
5.6%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.1%
WWJD
6.9%

Коммуникационные услуги

YALL
7.7%
WWJD
2.0%

Сырьевые материалы

YALL
5.3%
WWJD
13.8%

Энергетика

YALL
5.0%
WWJD
7.6%

Коммунальные услуги

YALL
3.0%
WWJD
10.2%

Недвижимость

YALL
2.3%
WWJD
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Inspire International ESG ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF
Часто сравнивают с WWJD:
WWJD с BLESWWJD с VXUSWWJD с RISNWWJD с IXJWWJD с BIBLWWJD с VTIWWJD с FXAIX

Доходность на риск

YALL vs. WWJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
WWJD
Ранг доходности на риск WWJD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWJD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWJD: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWJD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWJD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWJD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c WWJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Inspire International ESG ETF (WWJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLWWJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.43

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
1.99

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.81

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

7.02

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. WWJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа WWJD равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и WWJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLWWJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.43

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.56

+0.89

Просадки

Сравнение просадок YALL и WWJD

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки WWJD в -35.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и WWJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLWWJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-35.76%

+16.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-10.77%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-14.97%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-2.93%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-6.97%

+4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.77%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и WWJD

Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 3.31%, в то время как у Inspire International ESG ETF (WWJD) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLWWJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.73%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

11.48%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

13.67%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

16.66%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

20.08%

-2.59%

Сравнение комиссий YALL и WWJD

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WWJD в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и WWJD

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности WWJD в 2.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020
WWJD
Inspire International ESG ETF		2.21%2.58%2.99%2.56%2.09%15.22%1.22%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and WWJD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWJD has higher volatility (4.73%) compared to YALL (3.31%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs WWJD's -35.76%.

On 3-year performance, YALL leads with 21.38% vs 14.98% for WWJD. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 21.38% return vs 14.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for WWJD.

WWJD has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.49% for YALL.

YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while WWJD is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Inspire. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.80% for WWJD.

WWJD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и WWJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор