PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. YALL is actively managed, while UJUN is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 11.33%/yr for UJUN. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. YALL charges 0.65%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности YALL и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

YALL

1 день
-0.33%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.72%
1 год
6.03%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и UJUN

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-0.32%14.36%29.99%40.74%8.62%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%12.17%3.10%

Correlation

The correlation between YALL and UJUN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.80

The correlation between YALL and UJUN shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YALL и UJUN

Секторы
YALL
UJUN

Технологии

21.8%
36.2%

Промышленность

13.4%
8.1%

Финансовые услуги

13.0%
11.9%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.9%

Здравоохранение

10.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.9%

Сырьевые материалы

5.3%
1.8%

Энергетика

5.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Технологии

YALL
21.8%
UJUN
36.2%

Промышленность

YALL
13.4%
UJUN
8.1%

Финансовые услуги

YALL
13.0%
UJUN
11.9%

Потребительский защитный сектор

YALL
10.2%
UJUN
4.9%

Здравоохранение

YALL
10.2%
UJUN
8.4%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.1%
UJUN
10.1%

Коммуникационные услуги

YALL
7.7%
UJUN
10.9%

Сырьевые материалы

YALL
5.3%
UJUN
1.8%

Энергетика

YALL
5.0%
UJUN
3.5%

Коммунальные услуги

YALL
3.0%
UJUN
2.3%

Недвижимость

YALL
2.3%
UJUN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с BORRYALL с ACVF
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

YALL vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.58

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
3.94

-3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.60

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

3.79

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

23.27

-21.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.58

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.78

+0.67

Просадки

Сравнение просадок YALL и UJUN

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-13.73%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-2.84%

-6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-11.24%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-0.15%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.06%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

0.46%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и UJUN

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

0.43%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

3.25%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

4.20%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

8.32%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

8.77%

+8.71%

Сравнение комиссий YALL и UJUN

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и UJUN

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
YALL
God Bless America ETF		0.50%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and UJUN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YALL has higher volatility (3.32%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, YALL leads with 21.38% vs 11.33% for UJUN. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 21.38% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

YALL has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for UJUN.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and Innovator. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор