Сравнение YALL с THLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).
YALL и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YALL и THLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YALL и THLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 6.72% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THLV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 20.34%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YALL и THLV
YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.
Доходность на риск
YALL vs. THLV — Ранг доходности на риск
YALL
THLV
Сравнение YALL c THLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | THLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.81 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.53 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.00 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 10.82 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.81 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.85 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между YALL и THLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и THLV
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности THLV в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.66% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок YALL и THLV
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и THLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| YALL | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -13.15% | -6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -6.66% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -4.46% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.75% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.85% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и THLV
God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YALL | THLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.33% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 7.61% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 11.29% | +8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 11.80% | +5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 11.80% | +5.90% |