Сравнение YALL с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
YALL и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YALL и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YALL и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.45% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | 2.33% |
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YALL и QMAR
YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
YALL vs. QMAR — Ранг доходности на риск
YALL
QMAR
Сравнение YALL c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.44 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.29 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.47 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.11 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 14.64 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.44 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.77 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между YALL и QMAR составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и QMAR
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YALL и QMAR
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| YALL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -19.83% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -9.23% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -0.32% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -3.39% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.33% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и QMAR
God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YALL | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.53% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 4.65% | +6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 13.26% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 14.04% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 14.02% | +3.68% |