PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YALL с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

YALL и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности YALL и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YALL и PSMD

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-2.75%14.36%29.99%40.74%8.62%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

YALL

1 день
0.45%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-6.76%
1 год
15.21%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с VYMYALL с BORRYALL с UNWPXYALL с ACVF
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий YALL и PSMD

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
YALL
God Bless America ETF

Доходность на риск

YALL vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.10

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.69

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

8.55

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.03

+0.43

Корреляция

Корреляция между YALL и PSMD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и PSMD

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок YALL и PSMD

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

YALLPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-11.96%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-7.51%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-2.70%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-1.71%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.33%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и PSMD

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YALLPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.09%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

4.40%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

10.09%

+9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

8.60%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

8.56%

+9.14%