Сравнение YALL с MSMR
YALL (God Bless America ETF) and MSMR (McElhenny Sheffield Managed Risk ETF) are both exchange-traded funds - YALL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while MSMR is a Diversified Portfolio fund actively managed by McElhenny Sheffield. Both are actively managed. Over the past 3 years, YALL returned 16.74%/yr vs 12.94%/yr for MSMR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YALL charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for MSMR.
Доходность
Сравнение доходности YALL и MSMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у MSMR с доходностью 0.97%.
YALL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -4.83%
- С начала года
- -1.53%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSMR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.21%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YALL и MSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -1.53% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.04% |
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 0.97% | 17.06% | 21.58% | 18.77% | 0.96% |
Correlation
The correlation between YALL and MSMR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between YALL and MSMR has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. MSMR — Ранг доходности на риск
YALL
MSMR
Сравнение YALL c MSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YALL | MSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.69 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 4.52 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YALL и MSMR
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки MSMR в -14.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и MSMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -14.86% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.05% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | -8.84% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -6.99% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -5.13% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.63% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и MSMR
God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с McElhenny Sheffield Managed Risk ETF (MSMR) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | MSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.14% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 9.18% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 12.49% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 10.29% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 10.29% | +7.06% |
Сравнение комиссий YALL и MSMR
YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MSMR в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и MSMR
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности MSMR в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSMR McElhenny Sheffield Managed Risk ETF | 1.85% | 1.51% | 2.26% | 0.81% | 0.65% | 0.07% |
YALL God Bless America ETF | 0.50% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and MSMR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YALL has higher volatility (2.88%) compared to MSMR (2.14%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs MSMR's -14.86%.
On 3-year performance, YALL leads with 16.74% vs 12.94% for MSMR. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MSMR has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YALL has performed better with a 16.74% return vs 12.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for MSMR.
MSMR has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.50% for YALL.
YALL is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSMR is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Tidal ETFs and McElhenny Sheffield. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.97% for MSMR.
MSMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALL и MSMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор