PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. YALL is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 20.93%/yr for IUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. YALL charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности YALL и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и IUS

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%8.84%

Correlation

The correlation between YALL and IUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between YALL and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и IUS

Секторы
YALL
IUS

Технологии

21.8%
22.4%

Промышленность

13.4%
9.7%

Финансовые услуги

13.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

10.2%
7.4%

Здравоохранение

10.2%
12.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
14.7%

Сырьевые материалы

5.3%
3.3%

Энергетика

5.0%
10.9%

Коммунальные услуги

3.0%
1.0%

Недвижимость

2.3%
0.5%

Технологии

YALL
21.8%
IUS
22.4%

Промышленность

YALL
13.4%
IUS
9.7%

Финансовые услуги

YALL
13.0%
IUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

YALL
10.2%
IUS
7.4%

Здравоохранение

YALL
10.2%
IUS
12.8%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.1%
IUS
10.7%

Коммуникационные услуги

YALL
7.7%
IUS
14.7%

Сырьевые материалы

YALL
5.3%
IUS
3.3%

Энергетика

YALL
5.0%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

YALL
3.0%
IUS
1.0%

Недвижимость

YALL
2.3%
IUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

YALL vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
3.26

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
4.53

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.60

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

5.44

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

23.27

-21.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

3.26

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.85

+0.60

Просадки

Сравнение просадок YALL и IUS

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-34.67%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-6.15%

-3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-15.61%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-0.07%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-3.86%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.43%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и IUS

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

2.50%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

7.41%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

10.26%

+3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

15.00%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.04%

-0.55%

Сравнение комиссий YALL и IUS

YALL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и IUS

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and IUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YALL has higher volatility (3.31%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, YALL leads with 21.38% vs 20.93% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 21.38% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for YALL.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.49% for YALL.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор