Сравнение YALL с GRNY
YALL (God Bless America ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Tidal ETFs. Both are actively managed. Over the past year, YALL returned 6.03% vs 30.94% for GRNY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. YALL charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности YALL и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 12.12%.
YALL
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNY
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YALL и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -0.32% | 14.36% | -1.50% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 12.12% | 24.05% | -1.09% |
Correlation
The correlation between YALL and GRNY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between YALL and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YALL vs. GRNY — Ранг доходности на риск
YALL
GRNY
Сравнение YALL c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.67 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 8.16 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.77 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 0.98 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок YALL и GRNY
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YALL | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -24.18% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -11.63% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | 0.00% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -4.02% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 3.80% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и GRNY
Текущая волатильность для God Bless America ETF (YALL) составляет 3.32%, в то время как у Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что YALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YALL | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.28% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 12.71% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 17.58% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 23.17% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 23.17% | -5.69% |
Сравнение комиссий YALL и GRNY
YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и GRNY
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YALL God Bless America ETF | 0.50% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
YALL and GRNY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNY has higher volatility (4.28%) compared to YALL (3.32%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, GRNY leads with 30.94% vs 6.03% for YALL. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, YALL has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 30.94% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
YALL has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for GRNY.
Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.75% for GRNY.
GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YALL и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор