PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. YALL is actively managed, while FJUN is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 18.82%/yr vs 13.29%/yr for FJUN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. YALL charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности YALL и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YALL показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

YALL

1 день
-0.52%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-4.79%
1 год
3.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и FJUN

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		-3.05%14.36%29.99%40.74%8.04%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%11.05%16.38%22.30%5.36%

Correlation

The correlation between YALL and FJUN is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between YALL and FJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и FJUN

Секторы
YALL
FJUN

Технологии

23.1%
39.0%

Финансовые услуги

13.3%
11.1%

Промышленность

13.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

9.8%
4.5%

Здравоохранение

9.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
9.9%

Коммуникационные услуги

7.3%
10.6%

Сырьевые материалы

5.2%
1.7%

Энергетика

4.7%
3.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Недвижимость

2.3%
1.8%

Технологии

YALL
23.1%
FJUN
39.0%

Финансовые услуги

YALL
13.3%
FJUN
11.1%

Промышленность

YALL
13.0%
FJUN
7.8%

Потребительский защитный сектор

YALL
9.8%
FJUN
4.5%

Здравоохранение

YALL
9.6%
FJUN
8.3%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.8%
FJUN
9.9%

Коммуникационные услуги

YALL
7.3%
FJUN
10.6%

Сырьевые материалы

YALL
5.2%
FJUN
1.7%

Энергетика

YALL
4.7%
FJUN
3.1%

Коммунальные услуги

YALL
2.9%
FJUN
2.1%

Недвижимость

YALL
2.3%
FJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с ACVFYALL с VYMYALL с BORR
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

YALL vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YALLFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.23

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.38

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.05

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

17.51

-16.61

YALL vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YALL и FJUN

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-13.26%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-4.13%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-13.26%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-0.97%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-1.66%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

0.72%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и FJUN

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

0.94%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

4.40%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.81%

5.66%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

10.56%

+6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

10.25%

+7.21%

Сравнение комиссий YALL и FJUN

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и FJUN

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YALL
God Bless America ETF		0.51%0.49%0.50%3.51%0.19%

Часто задаваемые вопросы

YALL and FJUN have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YALL has higher volatility (3.91%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs FJUN's -13.26%.

On 3-year performance, YALL leads with 18.82% vs 13.29% for FJUN. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 18.82% return vs 13.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

YALL has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор