PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. YALL is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 11.96%/yr for DMAY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. YALL charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности YALL и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и DMAY

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%4.08%

Correlation

The correlation between YALL and DMAY is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between YALL and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YALL и DMAY

Секторы
YALL
DMAY

Технологии

21.8%
36.2%

Промышленность

13.4%
8.1%

Финансовые услуги

13.0%
11.9%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.9%

Здравоохранение

10.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.9%

Сырьевые материалы

5.3%
1.8%

Энергетика

5.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Технологии

YALL
21.8%
DMAY
36.2%

Промышленность

YALL
13.4%
DMAY
8.1%

Финансовые услуги

YALL
13.0%
DMAY
11.9%

Потребительский защитный сектор

YALL
10.2%
DMAY
4.9%

Здравоохранение

YALL
10.2%
DMAY
8.4%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.1%
DMAY
10.1%

Коммуникационные услуги

YALL
7.7%
DMAY
10.9%

Сырьевые материалы

YALL
5.3%
DMAY
1.8%

Энергетика

YALL
5.0%
DMAY
3.5%

Коммунальные услуги

YALL
3.0%
DMAY
2.3%

Недвижимость

YALL
2.3%
DMAY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с VYMYALL с BORRYALL с ACVF
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

YALL vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.65

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
4.00

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.60

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.73

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

22.76

-20.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.65

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.88

+0.58

Просадки

Сравнение просадок YALL и DMAY

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-13.90%

-5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-3.36%

-6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-12.38%

-7.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-0.30%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-2.24%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.55%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и DMAY

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

0.84%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

3.74%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

4.73%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

9.02%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

8.43%

+9.06%

Сравнение комиссий YALL и DMAY

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и DMAY

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%

Часто задаваемые вопросы

YALL and DMAY have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YALL has higher volatility (3.31%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs DMAY's -13.90%.

On 3-year performance, YALL leads with 21.38% vs 11.96% for DMAY. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 21.38% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

YALL has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор