Сравнение YALL с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о God Bless America ETF (YALL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
YALL и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YALL - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности YALL и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YALL и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | -2.75% | 14.36% | 29.99% | 40.74% | 8.62% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, YALL показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
YALL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- -6.76%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YALL и DJUN
YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
YALL vs. DJUN — Ранг доходности на риск
YALL
DJUN
Сравнение YALL c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YALL | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.22 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.85 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 8.47 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YALL | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.22 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между YALL и DJUN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YALL и DJUN
Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YALL God Bless America ETF | 0.51% | 0.49% | 0.50% | 3.51% | 0.19% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YALL и DJUN
Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| YALL | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -11.96% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -7.33% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -1.18% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -1.64% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.33% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности YALL и DJUN
God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YALL | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 2.86% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 3.79% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.66% | 10.23% | +9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 8.50% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 8.16% | +9.54% |