PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YALL с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YALL с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YALL (God Bless America ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. YALL is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 3 years, YALL returned 21.38%/yr vs 7.91%/yr for DFND. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. YALL charges 0.65%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности YALL и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в God Bless America ETF (YALL) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YALL

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.94%
3 года*
21.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YALL и DFND

2026 (YTD)2025202420232022
YALL
God Bless America ETF		0.00%14.36%29.99%40.74%8.62%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%2.90%

Correlation

The correlation between YALL and DFND is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.32

Over the past year, the correlation between YALL and DFND has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов YALL и DFND

Секторы
YALL
DFND

Технологии

21.8%
24.8%

Промышленность

13.4%
17.1%

Финансовые услуги

13.0%
18.2%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.2%

Здравоохранение

10.2%
10.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

7.7%
0.8%

Сырьевые материалы

5.3%
4.3%

Энергетика

5.0%
1.7%

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

2.3%
2.0%

Технологии

YALL
21.8%
DFND
24.8%

Промышленность

YALL
13.4%
DFND
17.1%

Финансовые услуги

YALL
13.0%
DFND
18.2%

Потребительский защитный сектор

YALL
10.2%
DFND
4.2%

Здравоохранение

YALL
10.2%
DFND
10.7%

Потребительский циклический сектор

YALL
8.1%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

YALL
7.7%
DFND
0.8%

Сырьевые материалы

YALL
5.3%
DFND
4.3%

Энергетика

YALL
5.0%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

YALL
3.0%
DFND

-

Недвижимость

YALL
2.3%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

God Bless America ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с YALL:
YALL с BLESYALL с FDLSYALL с GYALL с UNWPXYALL с BORRYALL с VYMYALL с ACVF
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

YALL vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YALL
Ранг доходности на риск YALL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YALL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YALL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YALL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YALL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YALL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YALL c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для God Bless America ETF (YALL) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YALLDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.02

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.11

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.02

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.07

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.86

0.13

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YALL vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YALL на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YALL и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YALLDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.36

+1.10

Просадки

Сравнение просадок YALL и DFND

Максимальная просадка YALL за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YALL и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YALLDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-22.65%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-3.44%

-5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-12.56%

-7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-3.69%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-5.70%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.70%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности YALL и DFND

God Bless America ETF (YALL) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что YALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YALLDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

0.00%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

6.16%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

10.92%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

22.46%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

19.09%

-1.60%

Сравнение комиссий YALL и DFND

YALL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YALL и DFND

Дивидендная доходность YALL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
YALL
God Bless America ETF		0.49%0.49%0.50%3.51%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YALL and DFND have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YALL has higher volatility (3.31%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, YALL dropped -19.72% vs DFND's -22.65%.

On 3-year performance, YALL leads with 21.38% vs 7.91% for DFND. On fees, YALL is cheaper at 0.65% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YALL has performed better with a 21.38% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YALL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.49% for YALL.

They also come from different issuers: Tidal ETFs and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.65% for YALL and 1.50% for DFND.

YALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YALL и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор